Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Market Manipulation, Bubbles, Corners, and Short Squeezes

Robert A. Jarrow
Журнал:
Journal of Financial and Quantitative Analysis
Рік:
1992
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.98 MB
english, 1992
3

A leverage ratio rule for capital adequacy

Jarrow, Robert
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 160 KB
english, 2013
4

Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk

JARROW, ROBERT A., TURNBULL, STUART M.
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.77 MB
english, 1995
5

Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation

Heath, David, Jarrow, Robert, Morton, Andrew
Журнал:
Econometrica
Рік:
1992
Мова:
english
Файл:
PDF, 528 KB
english, 1992
6

An Equilibrium Capital Asset Pricing Model in Markets with Price Jumps and Price Bubbles

jarrow, Robert
Журнал:
The Quarterly Journal of Finance
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 267 KB
english, 2018
7

Forward contracts and futures contracts

Robert A. Jarrow, George S. Oldfield
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
1981
Мова:
english
Файл:
PDF, 644 KB
english, 1981
8

The Term Structure of Interest Rates

Jarrow, Robert A.
Журнал:
Annual Review of Financial Economics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.35 MB
english, 2009
9

Delta, gamma and bucket hedging of interest rate derivatives

Jarrow, Robert A., Turnbull, Stuart M.
Журнал:
Applied Mathematical Finance
Рік:
1994
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.05 MB
english, 1994
10

A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads

Robert A. Jarrow, David Lando and Stuart M. Turnbull
Журнал:
Review of Financial Studies
Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 893 KB
english, 1997
11

The arbitrage-free valuation and hedging of demand deposits and credit card loans

Robert A. Jarrow, Donald R. van Deventer
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 173 KB
english, 1998
12

Interest Rate Caps “Smile” Too! But Can the LIBOR Market Models Capture the Smile?

ROBERT JARROW, HAITAO LI, FENG ZHAO
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.40 MB
english, 2007
13

The Subprime Credit Crisis of 2007

Crouhy, Michel G, Jarrow, Robert A, Turnbull, Stuart M
Журнал:
The Journal of Derivatives
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 393 KB
english, 2008
15

The Dangers of Calibration and Hedging the Greeks in Option Pricing

Arkadev Chatterjea and Robert A. Jarrow
Журнал:
Journal of Financial Education
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 776 KB
english, 2012
17

Credit Risk Models

Jarrow, Robert A.
Журнал:
Annual Review of Financial Economics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.39 MB
english, 2009
18

The impact of quantitative easing on the US term structure of interest rates

Jarrow, Robert, Li, Hao
Журнал:
Review of Derivatives Research
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.23 MB
english, 2014
20

Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk

Robert A. Jarrow and Stuart M. Turnbull
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 764 KB
english, 1995
21

A comparison of the APT and CAPM a note

Robert Jarrow, Andrew Rudd
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
1983
Мова:
english
Файл:
PDF, 345 KB
english, 1983
22

The intersection of market and credit risk

Robert A. Jarrow, Stuart M. Turnbull
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 202 KB
english, 2000
24

Derivative Security Markets, Market Manipulation, and Option Pricing Theory

Robert A. Jarrow
Журнал:
Journal of Financial and Quantitative Analysis
Рік:
1994
Мова:
english
Файл:
PDF, 503 KB
english, 1994
25

Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities

Robert A. Jarrow, Fan Yu
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 625 KB
english, 2001
26

THE MEANING OF MARKET EFFICIENCY

Robert A. Jarrow, Martin Larsson
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 685 KB
english, 2012
28

How to Detect an Asset Bubble

Jarrow, Robert, Kchia, Younes, Protter, Philip
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.16 MB
english, 2011
29

BUBBLES AND MULTIPLE-FACTOR ASSET PRICING MODELS

JARROW, ROBERT
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 248 KB
english, 2016
30

[Springer Finance] Continuous-Time Asset Pricing Theory || The Heath–Jarrow–Morton Model

Jarrow, Robert A.
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 335 KB
english, 2018
31

Distressed debt prices and recovery rate estimation

Xin Guo, Robert A. Jarrow, Haizhi Lin
Журнал:
Review of Derivatives Research
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 670 KB
english, 2008
32

Put Option Premiums and Coherent Risk Measures

Robert Jarrow
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 98 KB
english, 2002
33

MODELING THE RECOVERY RATE IN A REDUCED FORM MODEL

Xin Guo, Robert A. Jarrow, Yan Zeng
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 312 KB
english, 2009
34

A generalized coherent risk measure: The firm's perspective

Robert A. Jarrow, Amiyatosh K. Purnanandam
Журнал:
Finance Research Letters
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 94 KB
english, 2005
35

Operational risk

Robert A. Jarrow
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 233 KB
english, 2008
36

Risk Management Models: Construction, Testing, Usage

Jarrow, Robert A
Журнал:
The Journal of Derivatives
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 321 KB
english, 2011
37

Default Parameter Estimation Using Market Prices

Robert Jarrow
Журнал:
Financial Analysts Journal
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.17 MB
english, 2001
39

A DYSFUNCTIONAL ROLE OF HIGH FREQUENCY TRADING IN ELECTRONIC MARKETS

JARROW, ROBERT A., PROTTER, PHILIP
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 201 KB
english, 2012
41

How Valuable is Credit Card Lending?

Chatterjea, Arkadev, Jarrow, Robert A, Neal, Robert, Yildirim, Yildiray
Журнал:
The Journal of Derivatives
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 215 KB
english, 2003
42

Active Portfolio Management and Positive Alphas: Fact or Fantasy ?

Jarrow, Robert A
Журнал:
The Journal of Portfolio Management
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 119 KB
english, 2010
43

Asset Price Bubbles and the Land of Oz

Jarrow, Robert
Журнал:
The Journal of Portfolio Management
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 187 KB
english, 2016
44

Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities

Robert A. Jarrow and Fan Yu
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 844 KB
english, 2001
45

The Second Fundamental Theorem of Asset Pricing: A New Approach

Robert J. Battig and Robert A. Jarrow
Журнал:
Review of Financial Studies
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 473 KB
english, 1999
46

On aggregation and representative agent equilibria

Jarrow, Robert, Larsson, Martin
Журнал:
Journal of Mathematical Economics
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 530 KB
english, 2018
47

A Rational Asset Pricing Model for Premiums and Discounts on Closed-End Funds: The Bubble Theory

Jarrow, Robert A., Protter, Philip
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 381 KB
english, 2017
48

Asset price bubbles, market liquidity, and systemic risk

Jarrow, Robert, Lamichhane, Sujan
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 782 KB
english, 2019
49

Options markets, self-fulfilling prophecies, and implied volatilities

Joseph A. Cherian, Robert A. Jarrow
Журнал:
Review of Derivatives Research
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.44 MB
english, 1998
50

The Second Fundamental Theorem of Asset Pricing

Robert A. Jarrow, Xing Jin, Dilip B. Madan
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 1999